设置手机数据连接的步骤如下：

1. 打开手机的设置菜单。

2. 选择“移动网络”或“蜂窝数据”选项。

3. 确保“蜂窝移动数据”开关已打开。

4. 如需管理数据使用，可进入“数据使用”或“联网控制”进行应用级别的数据控制。

请根据您的手机型号和操作系统版本，查找相应的设置路径。如果您需要更详细的帮助，请告诉我您的手机品牌和型号