要在手机上格式化OTG连接的U盘，请按照以下步骤操作：

1. 打开手机的“设置”应用程序。

2. 在设置菜单中，向下滑动查找并打开“更多设置”、“其他设置”、“连接与共享”或“存储”等类似的选项。这些选项可能因手机品牌而异，但通常包含OTG功能。

3. 在相关设置中找到并打开“OTG”或“USB OTG”选项。这可能会显示为一个开关或选项，用于启用或禁用OTG功能。

4. 启用OTG功能后，手机会提示你连接U盘。按照屏幕上的指示，将U盘插入OTG数据线，并将数据线的另一端连接到手机的USB接口。

5. 连接成功后，U盘应该会出现在手机的文件管理器中，你可以像操作普通U盘一样对其进行格式化。

建议在格式化U盘前确认手机和U盘的兼容性，并确保U盘已经备份好重要数据，以防格式化过程中数据丢失。